Author(s): ZHANG Ya-guang, LIANG Jing-guo, XU Guo-li
Pages: 66-69
Year: 2005 Issue:  22
Journal: COMMERCIAL RESEARCH
Keyword:  国际原油价格; 相空间重构; 递归图; 延时嵌入法;
Abstract: 由于国际原油市场的复杂性,结构性预测方法很难实现准确的国际原油价格预测.因此,通过原油价格的时间序列,分析原油市场随时间变化的历史行为和规律,建立时间序列预测模型成为原油价格预测的又一重要研究方向.在建立原油价格时间序列预测模型之前,必须掌握原油价格时间序列的特征,才能选择合适的原油价格时间序列预测方法.