Author(s): FENG Chun-shan, WU Jia-chun, JIANG Fu
Pages: 539-542
Year: 2005 Issue:  6
Journal: JOURNAL OF UNIVERSITY OF SHANGHAI FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
Keyword:  石油价格; ARFIMA; 长记忆;
Abstract: 经检验,石油价格波动具有长记忆性,而通常用于定量预测的ARMA模型是不考虑长记忆性的.应用考虑长记忆性的ARFIMA模型对石油价格进行了预测研究,预测结果表明,ARFIMA模型的预测结果要好于不考虑长记忆性的ARMA模型.