The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
lun di bu tao li ke xing xing de pan duan yi ju
Author(s): 
Pages: 66-69
Year: Issue:  3
Journal: Journal of Fujian Institute of Financial Administrators

Keyword:  抵补套利远期汇率原始意义低利率高利率即期汇率利率差计价货币国际金融远期差价;
Abstract: 在汇率多变、各国间存在利差的情况下,只要法律不严格禁止,资金持有者往往希望通过抵补套利交易来获取较高的收益。在抵补套利交易中,对套利交易是否可行(获益),通常是以下式为判断依据的,即:年升(贴)水率<年利率差式(1)笔者在教学过程中发现,在对式(1)的理解,以及如何正确运用上,还存在着一些异议。下面谈谈笔者的看法,愿与同行共同探讨。一、问题的提出(一)在一些案例中,式(l)成立,但年升(贴)水率与年利率差比较接近,此时运用式(1)出现误判,这如何解释?(二)在西南财经大学出版社1993年出版的《国际金融慨论》(该书编写组合编)和学术期刊出版社1989年出版的《国际金融理论与实务》(解景林、张金
Related Articles
No related articles found