Author(s): GUO Xiong-wa1, ZHANG De-sheng1, ZHANG Yan-li2, LIU-Wei1
Pages: 69-73
Year: 2012 Issue:  6
Journal: Journal of Shandong University of Technology(Natural Science Edition)
Keyword:  WTI原油现货价格;  长记忆性;  分数阶差分;  非参数自回归模型;
Abstract: 鉴于WTI原油现货价格序列是一个具有长记忆性的非线性系统,将分数阶差分与非参数自回归模型相结合建立了WTI原油现货价格序列的基于分数阶差分的非参数自回归预测模型,并将该模型与非参数自回归模型和自回归滑动平均模型进行比较.实证研究结果表明:基于分数阶差分的非参数自回归模型的预测精度较高,对WTI原油现货价格的预测较准确.