Pricing an American binary option in a double exponential jump-diffusion model
Author(s): DENG Guo-he, HUANG Yan-hua
Pages: 21-26
Year: 2011 Issue: 1
Journal: Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities
Abstract: 在股价满足红利连续支付的双指数跳扩散模型下,研究美式二值现金-无值看涨期权的定价问题.通过分解方法将其定价转化成求一个对应的永久美式期权价格和一个Cauchy问题的解,从而得到定价表达式.最后给出一个计算实例.
Pages: 21-26
Year: 2011 Issue: 1
Journal: Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities
Abstract: 在股价满足红利连续支付的双指数跳扩散模型下,研究美式二值现金-无值看涨期权的定价问题.通过分解方法将其定价转化成求一个对应的永久美式期权价格和一个Cauchy问题的解,从而得到定价表达式.最后给出一个计算实例.
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