Author(s): ZOU Jian~1, QIN Weiliang~2(1.dept.ofappl.math.&phy., ANHUI Universityoftechnologyandscience.wuhu241000, china, 2.DEPT.OF Math., NANJING Universityofinformationandtechnology.nanjing210044, china)
Pages: 47-50
Year: 2006 Issue:  1
Journal: Journal of Anhui Institute of Mechanical and Elect
Keyword:  股票指数;  股票价格;  协整关系;  协整因果关系;
Abstract: 借助协整(Cointegration)和向量自回归(VAR)技术,通过实证研究了股票即时价格与期货价格之间的关系.主要包括反映两个变量长期均衡状态的协整关系、Granger因果关系以及得出这些关系的ADF单位根检验、Johansen协整关系检验和协整因果关系检验,同时也给出了实证分析中精确的计量结果.