Author(s): XIANG Xiao-dong
Pages: 127-130
Year: 2007 Issue:  4
Journal: OPERATIONS RESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCE
Keyword:  系统理论; 嵌入参数; 分形维; 最大Lyapunov指数; 原油期货价格;
Abstract: 系统复杂性的研究是系统工程的一个热点研究领域.在虚假邻域概念基础上,给出了合适的嵌入参数的确定方法.讨论了分形维与最大Lyapunov指数的计算方法.纽约市场国际原油期货收盘价格时间序列数据的计算表明:这些数据来源于一最大Lyapunov指数值为0.038的混沌吸引子,混沌吸引子分形维为3.625,需用4个变量描述其所在系统的运动规律.此结论为进一步利用混沌理论研究原油期货价格的运动规律、进行相关的投资决策提供了重要信息.