Borrowing and Lending Capital Asset Allocation Under VaR Constraint
Author(s): Yang Jing, Chen Xizhen
Pages: 43-45
Year: 2006 Issue: 4
Journal: JOURNAL OF GUILIN NORMAL COLLEGE
Keyword: 投资组合; VaR; 有效前沿;
Abstract: vaR方法是目前国际上金融风险计量和管理中最有效的方法之一.本文分析了VaR约束在实际中借贷利率不同的情况下的应用,并提出了相应的最优资产配置方法,最后举例给予说明.
Pages: 43-45
Year: 2006 Issue: 4
Journal: JOURNAL OF GUILIN NORMAL COLLEGE
Keyword: 投资组合; VaR; 有效前沿;
Abstract: vaR方法是目前国际上金融风险计量和管理中最有效的方法之一.本文分析了VaR约束在实际中借贷利率不同的情况下的应用,并提出了相应的最优资产配置方法,最后举例给予说明.
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