Interval Number Linear Programming Model of Portfolio Investment
Author(s): ZHAO Yu-mei, CHEN Hua-you
Pages: 124-127
Year: 2006 Issue: 2
Journal: OPERATIONS RESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCE
Keyword: 证券组合投资; 区间数; 线性规划; 多目标;
Abstract: 本文提出了证券组合投资的多目标区间数线性规划模型,引入了收益--风险偏好参数和优化水平参数.投资者可以根据对风险的喜好程度和金融市场的客观情况,适当估计这两个参数,从而得到相应情况下的有效投资方案,使投资过程更具柔性,而且更接近于实际情况.
Pages: 124-127
Year: 2006 Issue: 2
Journal: OPERATIONS RESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCE
Keyword: 证券组合投资; 区间数; 线性规划; 多目标;
Abstract: 本文提出了证券组合投资的多目标区间数线性规划模型,引入了收益--风险偏好参数和优化水平参数.投资者可以根据对风险的喜好程度和金融市场的客观情况,适当估计这两个参数,从而得到相应情况下的有效投资方案,使投资过程更具柔性,而且更接近于实际情况.
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